Confluence Signals
Алгоритмические сигналы на основе институциональных данных COT и исторической сезонности
Кривая доходности
Каждая точка — закрытый сигнал. Линия показывает накопленный результат всех 108 сделок с января 2024.
Сейчас в работе
Сигнал появляется когда COT + Сезонность совпадают. Горизонт удержания — 21 торговый день.
Все закрытые сигналы
Полная история с момента запуска модели. Кликните на строку чтобы увидеть график движения цены.
Ожидаемое движение
Как в среднем ведёт себя цена после входа в сигнал? График показывает усреднённый путь по всем закрытым сигналам — от момента входа (день 0) до дня 21.
Рассчитайте свой результат
Введите ваши параметры — калькулятор покажет что вы получили бы, следуя сигналам модели на реальных исторических данных (108 сделок, Jan 2024 — Apr 2026).
Показать формулы расчёта
Протестируйте свою стратегию
Модель держит позицию 21 день без стопа. А если поставить SL? TP? Трейлинг? Задайте свои правила управления позицией — тестер пересчитает все сигналы и покажет результат.
Мы не предсказываем рынок
Большинство сигнальных сервисов обещают вам точку, куда придёт цена. Мы этого не делаем. И вот почему.
Рынок — это не задача с правильным ответом. Это среда, где миллионы участников принимают решения одновременно, и никакая модель не может знать, что произойдёт завтра. Но модель может знать, что происходило в похожих условиях последние 20 лет.
Confluence Signals работает по принципу вероятностного преимущества. Мы не говорим «EUR/USD вырастет до 1.1200». Мы говорим: когда крупные институциональные игроки занимают такую позицию, а сезонная статистика за 20 лет подтверждает это направление — вероятность роста выше средней.
63% сигналов закрываются в плюс, 37% — в минус. Но прибыльные в среднем приносят в 3.3 раза больше, чем забирают убыточные. Именно Profit Factor делает систему прибыльной, а не попытка угадать каждое движение.
Модель генерирует примерно 3 сигнала в месяц. Не 3 в день — три. Потому что мы ждём, пока несколько независимых факторов совпадут одновременно. Большую часть времени модель молчит. И это её главная сила.
Если вы привыкли к ежедневным сигналам — вам будет некомфортно ждать. Но статистика показывает: редкие, но сильные сигналы стабильно обыгрывают частый, но слабый поток.
Два фактора, один вывод
Модель Confluence v2.0 анализирует два независимых источника информации и генерирует сигнал только когда оба указывают в одну сторону.
Каждую пятницу американский регулятор CFTC публикует отчёт Commitments of Traders — данные о том, какие позиции держат крупнейшие участники рынка: хедж-фонды, банки, управляющие активами.
Крупные игроки не открывают позицию за час. Они накапливают её неделями. Когда хедж-фонды 6 недель подряд наращивают длинную позицию по евро и эта позиция на историческом экстремуме — это информация, которую ретейл-трейдер обычно не видит.
Модель оценивает позиционирование градуированно: чем дольше позиция удерживается и чем ближе она к историческому экстремуму — тем выше вес. Две недели — это одно. Двенадцать недель на рекордном уровне — совсем другое.
У каждой валютной пары есть сезонные паттерны, которые повторяются из года в год. Не потому что рынок «помнит» — а потому что экономические циклы, корпоративные потоки и политические циклы создают устойчивые закономерности.
Модель анализирует статистику за 15-20 лет: среднее изменение цены в данном месяце и процент лет, когда движение было положительным. Как и COT, сезонность оценивается градуированно: чем сильнее среднее движение и чем стабильнее паттерн — тем выше вес.
Как рождается сигнал
Каждый фактор получает вес от 0 до 0.25. Суммарный score может достигать 0.50. Сигнал генерируется только если score превышает порог 0.35 — оба фактора должны быть достаточно сильными одновременно.
COT по золоту: 8 недель накопления длинной позиции на 85-м перцентиле (вес 0.22). Сезонность января для XAUUSD: средний рост +3.2%, позитивных лет 65% (вес 0.18). Score = 0.40 > 0.35 → сигнал BUY.
Горизонт удержания — 21 торговый день (примерно один календарный месяц). Модель не ставит стоп-лосс и тейк-профит — она определяет направление и точку входа, через 21 день фиксирует результат.
Почему только покупки
Модель v2.0 генерирует только BUY-сигналы. При оптимизации на трёх независимых периодах sell-сигналы не показали статистического преимущества. COT и сезонность имеют естественный бычий bias — крупные игроки чаще наращивают лонги.
Мы не притворяемся, что умеем то, чего не умеем. Sell-логика — задача для v3.0.
Откуда берутся данные
Прозрачность — принципиальная позиция.
Все источники — публичные и верифицируемые. Преимущество модели не в доступе к секретным данным, а в систематической обработке публичной информации, которую большинство трейдеров игнорирует или не умеет комбинировать.
Сигналы и данные на этой странице обновляются ежедневно в 05:45 UTC.
Анатомия сигнала
Каждый сигнал в архиве содержит набор полей. Вот что означает каждое из них.
Максимум +5.12% на день 14, просадка -1.03% на день 3. При идеальном тайминге выхода — на 1.74% больше.
Почему вы можете верить этим цифрам
Любой может нарисовать красивый график equity. Вот почему наши цифры — не просто бэктест на подобранных параметрах.
Трёхпериодная независимая валидация
Что такое 108 сигналов
108 закрытых сигналов — результат применения модели v2.0 к рыночным данным 2024–2026 с трёхпериодной независимой валидацией. Test-период — данные, которые модель никогда не видела при обучении и оптимизации.
Модель v2.0 работает в production с мая 2026. Каждый новый сигнал добавляется в архив в реальном времени.
Как искались лучшие параметры
Трёхфазная оптимизация: грубый отбор 120 комбинаций → точная настройка весов из 5,000 вариантов → проверка устойчивости 20 лучших на 3 периодах. Выбрана конфигурация с лучшей стабильностью на всех периодах, а не с максимальным WR на обучающих данных.
Что модель НЕ умеет
Самый важный раздел на странице. Прочитайте его перед первой сделкой.
Каждый третий сигнал закроется в минус. Серии из 3-4 убытков подряд — нормальная работа вероятностной модели.
При депозите $1,000 это $196. Модель не ставит стоп-лосс — удерживает 21 день. Отдельные сигналы могут дать убыток значительно больше среднего. Серебро в октябре 2024 упало на 10% против позиции.
Sell не показал статистического преимущества при оптимизации.
Бывают недели без единого сигнала. Жёсткий фильтр защищает от шума, но создаёт периоды ожидания.
Важно: это НЕ стоп-лосс. Модель удерживает позицию 21 день до конца. «2% риска» — это размер позиции, рассчитанный так, чтобы при среднем убытке (MAE -1.73%) вы потеряли ровно 2% депозита. Но убыток может быть больше среднего.
XAUUSD — 31% всех сигналов. Без золота WR и PF изменятся. Проверьте в Симуляторе.
Апрель 2025 — тарифная война. WR за месяц: 29%. Когда геополитика переворачивает рынок — любая фундаментальная модель временно ломается.
Как торговать сигналы и не потерять депозит
Фиксированный риск на сделку
Золотое правило: рискуйте не более 1-2% депозита на один сигнал.
Плечо — это не страшно
Плечо 1:100 при фиксированном риске 2% просто определяет размер позиции.
Корреляция пар
XAUUSD + XAGUSD одновременно — фактически один большой сигнал. Правило: не более одной позиции по металлам и не более двух по кроссам одной валюты.
Когда НЕ торговать сигнал
Ваша модель — ваши правила
Confluence Signals — не чёрный ящик. Это набор инструментов, с которым вы строите свою стратегию.
Симулятор — выберите пары, и графики пересчитаются в реальном времени.
Тайминг входа — не успели войти в день сигнала? Тепловая карта покажет, стоит ли входить на 2-й, 5-й, 10-й день.
Калькулятор — введите реальный депозит, риск, плечо, день выхода.
Архив — кликните на любой сигнал: 30 дней до входа, 21 после.
Ни один сигнальный сервис не предлагает такого уровня прозрачности.
Почему позиции хедж-фондов предсказывают движение
Представьте: вы управляете фондом с $2 миллиардами. Вам нужно купить евро на $500 миллионов. Вы не можете сделать это за час — рынок заметит. Вы покупаете неделями, небольшими порциями.
Именно это фиксирует COT. И когда хедж-фонды 8 недель подряд наращивают лонг по евро — вы видите процесс институционального накопления в реальном времени.
Ключевой инсайт: крупные игроки не реагируют на новости — они формируют тренды.
Почему горизонт 21 день? Средний цикл институционального накопления — 4-12 недель. 21 торговый день попадает в середину этого цикла.
Как модель стала такой, какая она сейчас
v1.0 январь — март 2026
Три бинарных фактора: сентимент, COT, сезонность. Каждый давал -1, 0 или +1. Сигнал при |score| ≥ 2. Результат: accuracy 25-45% на full confluence — хуже монетки.
Диагноз: все три фактора были коррелированы. Если иена слабая — сентимент против неё, COT против неё, сезонность тоже. Модель три раза замечала одно и то же.
v2.0 май 2026 — текущая
Частые вопросы
Почему только покупки? Рынок же падает тоже.
Почему нет стоп-лоссов?
Модель даёт точку входа или просто направление?
Что значит «21 торговый день»?
Можно ли автоматизировать через MT4/MT5?
Работает ли для скальпинга?
Я пропустил вход. Можно войти позже?
Сигнал появился, пара пошла вниз. Модель сломалась?
Сколько пар торговать одновременно?
XAGUSD +41% — это ошибка?
Бывают ли периоды когда модель не работает?
Термины
Юридическая информация и риски
Confluence Signals — аналитический сервис, а не инвестиционная рекомендация.
Торговля на валютном рынке сопряжена с риском потери капитала.
Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Не инвестируйте средства, которые не можете потерять.